中国精算师风险管理辅导：随机模拟方法

随机模拟方法
又称蒙特卡罗(monte carlo)方法或统计试验法，是指随机系 统可以用概率模型来描述并进行试验的方法。
随机模拟方法可应用于如下情况：
(1)在费用和时间上均难以对风险系统进行大量实测；
(2)由于实验风险系统的损失后果严重而不能进行实测；
(3)难以对复杂的风险系统构造精确的解析模型；来源：m
(4)用解析模型不易求解；
(5)为了对解析模型进行验证。
模拟的基本步骤如下：
(1)建立恰当模型；
(2)统计试验方法；
(3)从概率分布中重复生成随机数；
(4)分析结果。
2．均匀分布的随机数
产生均匀分布随机数的几种方法：
(1)检表法；
(2)物理方法；
(3)数学方法。
数学方法常见的有平方取中法、倍积取中法、乘同余法、二阶与三阶线性同余法。